지금은 파생거래를 안한지 1년이 넘어가지만 한창 파생에 미쳐 있을때를 기억해보면 옵션 만기일이든 선물옵션 동시 만기일이든 당일은 하락보다 상승으로 끝낸적이 많다. 만기주 화요일과 수요일에 큰 시세가 콜 풋 중 한쪽에서라도 나왔다면 만기 당일 옵션에서 큰 시세 나올 확률은 줄어든다. 선물옵션 동시 만기일때는 일반적으로 변동성이 엄청 줄어들어 보합 횡보장으로 끝나는 경우가 많았으며, 장중에 위아래로 열심히 흔들며 양쪽에 시세를 골고루 주는 경우도 있지만 마감시에는 거의 항상 양꽝 초짜 때 '세 마녀의 날' 이라던가 '옵션만기를 맞은 프로그램의 변덕' '옵션만기일의 변동성' 등등 개미들을 겁에 잔뜩 질리게 하고선 막상 옵션만기일은 상승으로 끝내는 날이 대부분..어쩔 수 없는 개미인지라 뉴스에서 옵션만기 관련해..
